국민은행, 원금 87억 중 44억 상당 손실 발생
올 상반기 만기 집중, 홍콩 ELS 폭탄 현실로홍콩H지수를 기초자산으로 하는 주가연계지수(ELS)에 투자했다가 손실을 봤거나 손실 위기에 처한 약 100명의 투자자들이 15일 오후 1시 금융감독원 본원 앞에 모였다. (사진=우연수 기자) 2023.12.15 *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 금융사들이 2021년 상반기에 판매한 홍콩H지수 연계 주가연계증권(ELS) 상품의 3년 만기가 도래하면서 대규모 손실이 현실화되고 있다. 은행과 증권사들의 상품 손실률은 50%에 달하며 원금이 절반 수준으로 반토막이 나고 있다.

10일 금융권에 따르면 KB국민은행이 판매한 H지수 ELS 상품 중 지난 8일 3년 만기가 된 87억원어치 상품의 손실률은 50% 수준으로 알려졌다. 원금 87억원 중에서 44억원 상당의 손실이 발생한 것으로 전해진다.

미래에셋·NH투자·하나·KB 등 증권사들이 판 상품에서도 전날까지 100억원이 넘는 손실이 발생했다. 원금 대비 손실률은 48~50% 수준으로 나타났다.

ELS는 특정 주가지수에 연동된 증권으로 만기까지 일정 조건을 충족하면 약속된 수익률을 받을 수 있는 상품이다. 통상 코스피200, S&P500, 홍콩 H지수 등 국가별 대표지수가 가입 당시보다 일정 비율 이하로 떨어지지 않으면 수익률이 보장되는 구조다. 그러나 홍콩 H지수가 2021년 상반기 고점 대비 반토막이 나면서 올해 상반기 만기 도래 상품부터 대규모 원금 손실 발생 가능성이 커지고 있다.

홍콩증권거래소에 상장된 중국 기업 50개 종목을 추려 산출한 홍콩 H지수는 지난 2021년 2월 1만2229포인트에서 2022년 10월 4939포인트로 59.6% 급락했다. 전일 종가는 5449선으로 원금 손실의 기준이 되는 70% 선을 밑도는 수준이다.

금융감독원에 따르면 지난해 11월15일 기준 금융권의 홍콩 H지수 ELS 총 판매잔액은 은행 15조9000억원(24만8000계좌), 증권 3조4000억원(15만5000계좌) 등 총 19조3000억원이다.

2021년 판매 상품의 조기상환 실패 등 영향으로 전체 잔액의 79.6%인 15조4000억원의 만기가 올해 안에 도래한다. 분기별로는 올해 1분기 3조9000억원(20.4%), 2분기 6조3000억원(32.3%) 등 상반기에만 52.7%(10조2000억원)의 만기가 집중돼 있다.

금융권에서는 홍콩 H지수 관련 ELS 중 40% 가량이 원금 손실 구간에 진입한 것으로 추산하고 있어 상반기 4조원 규모의 손실이 예상되고 있다. 홍콩 ELS 총 판매잔액 가운데 개인 투자자가 차지하는 비중은 91.4%(17조7000억원)에 달한다.